რისკზე დაფუძნებული რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გამოთვლის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე

დამტკიცდეს „რისკზე დაფუძნებული რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გამოთვლის მეთოდოლოგია“ თანდართულ დანართებთან ერთად.

ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

2. მეთოდოლოგიის შემუშავებაში გათვალისწინებულია საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა – დეპოზიტების დაზღვევის საერთაშორისო ასოციაციის (IADI) და ევროპის საბანკო ასოციაციის (EBA) სახელმძღვანელო პრინციპები.  

3. მეთოდოლოგია ეფუძნება გამჭვირვალობის, თანაბარი და სამართლიანი მიდგომის,  ხელმისაწვდომი ინფორმაციის  და კონფიდენციალურობის საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს.

4. მეთოდოლოგიის შესაბამისად გამოითვლება რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ინდივიდუალური ოდენობა თითოეული კომერციული ბანკისთვის.

2. თითოეული კომერციული ბანკისთვის რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ინდივიდუალური ოდენობა მტკიცდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. 

3. კანონის და ამ მეთოდოლოგიის შესაბამისად, სსიპ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ინდივიდუალურ ოდენობას თითოეული კომერციული ბანკისთვის ამტკიცებს ყოველწლიურად, არაუგვიანეს 30 სექტემბრისა (მომდევნო კალენდარული წლისთვის) და წარუდგენს შესაბამის კომერციულ ბანკს.

2. აგრეგირებული რისკის წონის განსაზღვრისათვის შერჩეულია 4 ძირითადი კატეგორია, რომელიც ფასდება შესაბამისი პროცენტული ქულით:

ა) კაპიტალი – 40%;

ბ) ლიკვიდობა – 20%;

გ) აქტივების ხარისხი – 20%;

დ) ბიზნეს მოდელი და მომგებიანობა – 20%.

3. თითოეული კატეგორიის შეფასებისთვის გამოყენებული რისკის ინდიკატორების შესაბამისი წონები მოცემულია ამ მეთოდოლოგიის დანართ N1-ში წარმოდგენილ ცხრილში.

4. კატეგორიების და კოეფიციენტების შერჩევა და განაწილება ეფუძნება საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს და გათვალისწინებულია ხელმისაწვდომი ინფორმაციის და ერთგვაროვანი/სამართლიანი განაწილების პრინციპები.

2. სსიპ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო ადგენს რეგულარული სადაზღვევო შენატანის საერთო ოდენობას, მაგრამ არაუმეტეს კანონის მე-13 მუხლით გათვალისწინებული მაქსიმალური ოდენობისა. აღნიშნული ოდენობის გამრავლებით აგრეგირებულ რისკის წონაზე, გამოითვლება რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ინდივიდუალური ოდენობა თითოეული კომერციული ბანკისთვის.

3. რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ინდივიდუალური ოდენობა მრგვალდება მეათიათასედამდე.

4. რისკზე დაფუძნებული რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ინდივიდუალური ოდენობა  თითოეული კომერციული ბანკისთვის გამოითვლება ამ მეთოდოლოგიის დანართი №2-ის შესაბამისად.

დანართი №1

რისკის კატეგორიებისა და რისკის ინდიკატორების შესაბამისი წონები

დანართი №2

რისკზე დაფუძნებული  რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ინდივიდუალური ოდენობის გამოთვლის ფორმულა

სსიპ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო ადგენს რეგულარული სადაზღვევო შენატანის საერთო ოდენობას ყველა კომერციული ბანკისთვის, მაგრამ არაუმეტეს კანონის მე-13 მუხლით გათვალისწინებული მაქსიმალური ოდენობისა. საბოლოო ინდივიდუალური ოდენობა გამოითვლება აღნიშნული ოდენობის გამრავლებით თითოეული კომერციული ბანკის აგრეგირებული რისკის წონაზე.

რისკზე დაფუძნებული რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ოდენობა გამოითვლება ფორმულით:

Ci = (CRi gel× CDi gel) + (CRi fx x Cdi fx)

სადაც, თითოეულ შემადგენელს აქვს შემდეგი მნიშვნელობები:

• Ci - ყოველთვიური რეგულარული სადაზღვევო შენატანი შესაბამისი კომერციული ბანკისთვის;
• CRi gel - ყოველთვიური რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ინდივიდუალური ოდენობა ლარში დაზღვეული დეპოზიტებისთვის;
• CRi fx - ყოველთვიური რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ინდივიდუალური ოდენობა უცხოურ ვალუტაში დაზღვეული დეპოზიტებისთვის;
• CDi gel - ლარში დაზღვეული დეპოზიტების ოდენობა;
• Cdi fx - უცხოურ ვალუტაში დაზღვეული დეპოზიტების ოდენობა.

მაგალითი:

აღნიშნული მაგალითის შესაბამისად, ბანკი 1, ლარში დაზღვეული დეპოზიტებისთვის გამოიყენებს 0,0303%-ს, ხოლო უცხოურ ვალუტაში დაზღვეული დეპოზიტებისთვის - 0,0607%-ს. ანალოგიურად, ბანკი 2, ლარში და უცხოურ ვალუტაში დაზღვეული დეპოზიტებისთვის იხელმძღვანელებს შემდეგი ოდენობებით - 0,0358% და 0,0716% შესაბამისად.