რისკზე დაფუძნებული რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გამოთვლის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე

რისკზე დაფუძნებული რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გამოთვლის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 13/ნ
დოკუმენტის მიმღები სსიპ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო
მიღების თარიღი 31/12/2020
დოკუმენტის ტიპი სსიპ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს უფროსის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი 220090000.66.078.016013
13/ნ
31/12/2020
ვებგვერდი, 31/12/2020
220090000.66.078.016013
რისკზე დაფუძნებული რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გამოთვლის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე
სსიპ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო
 

სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს უფროსის

 

ბრძანება №13/ნ

2020 წლის 31 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

რისკზე დაფუძნებული რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გამოთვლის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე

„დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-6 პუნქტის „ი“ და „კ.ე“ ქვეპუნქტების შესაბამისად, ვბრძანებ:

 


მუხლი 1

დამტკიცდეს „რისკზე დაფუძნებული რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გამოთვლის მეთოდოლოგია“ თანდართულ დანართებთან ერთად.

 

მუხლი 2

ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


სსიპ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს უფროსიოთარ ძიძიკაშვილი



რისკზე დაფუძნებული რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გამოთვლის მეთოდოლოგია

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
1.  რისკზე დაფუძნებული რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გამოთვლის მეთოდოლოგია (შემდგომში – მეთოდოლოგია) შემუშავებულია „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის (შემდგომში – კანონი) შესაბამისად.

2. მეთოდოლოგიის შემუშავებაში გათვალისწინებულია საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა – დეპოზიტების დაზღვევის საერთაშორისო ასოციაციის (IADI) და ევროპის საბანკო ასოციაციის (EBA) სახელმძღვანელო პრინციპები.  

3. მეთოდოლოგია ეფუძნება გამჭვირვალობის, თანაბარი და სამართლიანი მიდგომის,  ხელმისაწვდომი ინფორმაციის  და კონფიდენციალურობის საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს.

4. მეთოდოლოგიის შესაბამისად გამოითვლება რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ინდივიდუალური ოდენობა თითოეული კომერციული ბანკისთვის.


მუხლი 2. კონფიდენციალურობა და ზოგადი პრინციპები
1. მეთოდოლოგია საერთოა და საჯაროა ყველა კომერციული ბანკისთვის, ხოლო, თითოეული კომერციული ბანკისთვის გამოანგარიშებული რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ინდივიდუალური ოდენობა კონფიდენციალურია და ხელმისაწვდომია მხოლოდ შესაბამისი კომერციული ბანკისთვის.

2. თითოეული კომერციული ბანკისთვის რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ინდივიდუალური ოდენობა მტკიცდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით. 

3. კანონის და ამ მეთოდოლოგიის შესაბამისად, სსიპ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ინდივიდუალურ ოდენობას თითოეული კომერციული ბანკისთვის ამტკიცებს ყოველწლიურად, არაუგვიანეს 30 სექტემბრისა (მომდევნო კალენდარული წლისთვის) და წარუდგენს შესაბამის კომერციულ ბანკს.


მუხლი 3. აგრეგირებული რისკის წონა
1. სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო, ხელმძღვანელობს „დროებითი სახელმწიფო დაფინანსების ფარგლებში გამოყოფილი სახსრების ანაზღაურების მიზნით შენატანების დაკისრების კრიტერიუმებისა და შენატანების განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის და საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ერთობლივი ბრძანებით დადგენილი წესით, თითოეული კომერციული ბანკისთვის გამოთვლილი აგრეგირებული რისკის წონით.

2. აგრეგირებული რისკის წონის განსაზღვრისათვის შერჩეულია 4 ძირითადი კატეგორია, რომელიც ფასდება შესაბამისი პროცენტული ქულით:

ა) კაპიტალი – 40%;

ბ) ლიკვიდობა – 20%;

გ) აქტივების ხარისხი – 20%;

დ) ბიზნეს მოდელი და მომგებიანობა – 20%.

3. თითოეული კატეგორიის შეფასებისთვის გამოყენებული რისკის ინდიკატორების შესაბამისი წონები მოცემულია ამ მეთოდოლოგიის დანართ N1-ში წარმოდგენილ ცხრილში.

4. კატეგორიების და კოეფიციენტების შერჩევა და განაწილება ეფუძნება საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს და გათვალისწინებულია ხელმისაწვდომი ინფორმაციის და ერთგვაროვანი/სამართლიანი განაწილების პრინციპები.


მუხლი 4. რისკზე დაფუძნებული რეგულარული სადაზღვევო შენატანი
1. ამ მეთოდოლოგიის მე-3 მუხლის შესაბამისად მიღებული აგრეგირებული რისკის წონა გამოიყენება თითოეული კომერციული ბანკისთვის რისკზე დაფუძნებული რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გამოსათვლელად.

2. სსიპ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო ადგენს რეგულარული სადაზღვევო შენატანის საერთო ოდენობას, მაგრამ არაუმეტეს კანონის მე-13 მუხლით გათვალისწინებული მაქსიმალური ოდენობისა. აღნიშნული ოდენობის გამრავლებით აგრეგირებულ რისკის წონაზე, გამოითვლება რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ინდივიდუალური ოდენობა თითოეული კომერციული ბანკისთვის.

3. რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ინდივიდუალური ოდენობა მრგვალდება მეათიათასედამდე.

4. რისკზე დაფუძნებული რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ინდივიდუალური ოდენობა  თითოეული კომერციული ბანკისთვის გამოითვლება ამ მეთოდოლოგიის დანართი №2-ის შესაბამისად.

დანართი №1

რისკის კატეგორიებისა და რისკის ინდიკატორების შესაბამისი წონები

 

რისკის კატეგორია

რისკის ინდიკატორი

ხვ. წილი

კაპიტალი (40%)

ბანკის ლევერიჯის კოეფიციენტი

50%

 

ბანკის ძირითადი პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტის შეფარდება ძირითადი პირველადი კაპიტალის მოთხოვნასთან

50%

ლიკვიდობა (20%)

ბანკის წმინდა სტაბილური დაფინანსების კოეფიციენტი

50%

ბანკის ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი

50%

აქტივების ხარისხი (20%)

ვადაგადაცილებული სესხების შეფარდება მთლიან სასესხო პორტფელთან

100%

ბიზნეს მოდელი და მომგებიანობა (20%)

რისკის მიხედვით შეწონილი აქტივების შეფარდება მთლიან აქტივებთან

33,33%

მსხვილი სესხების რისკის პოზიციების კოეფიციენტი

33,33%

უკუგება საშუალო კაპიტალზე - წლიურად გაანგარიშებული წმინდა მოგება შეფარდებული საშუალო წლიურ სააქციო კაპიტალთან (ე.წ. ROE)

33,33%

დანართი 2

რისკზე დაფუძნებული  რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ინდივიდუალური ოდენობის გამოთვლის ფორმულა

სსიპ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო ადგენს რეგულარული სადაზღვევო შენატანის საერთო ოდენობას ყველა კომერციული ბანკისთვის, მაგრამ არაუმეტეს კანონის მე-13 მუხლით გათვალისწინებული მაქსიმალური ოდენობისა. საბოლოო ინდივიდუალური ოდენობა გამოითვლება აღნიშნული ოდენობის გამრავლებით თითოეული კომერციული ბანკის აგრეგირებული რისკის წონაზე.

რისკზე დაფუძნებული რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ოდენობა გამოითვლება ფორმულით:

Ci = (CRi gel× CDi gel) + (CRi fx x Cdi fx)

სადაც, თითოეულ შემადგენელს აქვს შემდეგი მნიშვნელობები:

  • Ci - ყოველთვიური რეგულარული სადაზღვევო შენატანი შესაბამისი კომერციული ბანკისთვის;
  • CRi gel - ყოველთვიური რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ინდივიდუალური ოდენობა ლარში დაზღვეული დეპოზიტებისთვის;
  • CRi fx - ყოველთვიური რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ინდივიდუალური ოდენობა უცხოურ ვალუტაში დაზღვეული დეპოზიტებისთვის;
  • CDi gel - ლარში დაზღვეული დეპოზიტების ოდენობა;
  • Cdi fx - უცხოურ ვალუტაში დაზღვეული დეპოზიტების ოდენობა.

 

მაგალითი:

ბანკი

აგრეგირებული რისკის წონა

ოდენობა ლარში (CR gel)

ოდენობა უცხოურ ვალუტაში

(CR fx)

რისკის წონის მიხედვით დაკორექტირებული ოდენობა ლარში (CRi gel), %

რისკის წონის მიხედვით დაკორექტირებული ოდენობა უცხოურ ვალუტაში (CRi fx), %

ბანკი 1

0,910

0,03333

0,06667

0,0303

0,0607

ბანკი 2

1,074

0,03333

0,06667

0,0358

0,0716

 

აღნიშნული მაგალითის შესაბამისად, ბანკი 1, ლარში დაზღვეული დეპოზიტებისთვის გამოიყენებს 0,0303%-ს, ხოლო უცხოურ ვალუტაში დაზღვეული დეპოზიტებისთვის - 0,0607%-ს. ანალოგიურად, ბანკი 2, ლარში და უცხოურ ვალუტაში დაზღვეული დეპოზიტებისთვის იხელმძღვანელებს შემდეგი ოდენობებით - 0,0358% და 0,0716% შესაბამისად.



ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.