თბილისის ბანკთაშორისი საპროცენტო განაკვეთის (TIBR) ინდექსის და მასთან დაკავშირებული TIBR ვადიანი ინდექსების (TERM RATES) გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ

2.  TIBR ვადიანი ინდექსები არის TIBR ინდექსის ისტორიულ მონაცემებზე დაყრდნობით ე.წ. ისტორიული დარიცხვის მეთოდის (Backward Looking Term Rate COMPOUNDING) გამოყენებით დათვლილი ინდექსები.

3.  ეს წესი აღწერს TIBR ინდექსის გაანგარიშებაში მონაწილე ბანკთაშორისი გარიგებების კრიტერიუმებს, ასევე TIBR ინდექსისა და TIBR ვადიანი ინდექსების გაანგარიშების, გამოქვეყნებისა და სხვა პროცედურულ საკითხებს.

ა) ბანკთაშორის გარიგებები დადებულია ერთდღიანი სესხის და/ან ერთდღიანი დეპოზიტის ფორმით;

ბ) ბანკთაშორის გარიგებები დადებულია ეროვნული ვალუტით;

გ) ბანკთაშორის გარიგებები არ არის უზრუნველყოფილი რაიმე სახის აქტივით;

დ) ბანკთაშორის გარიგებები დადებულია ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემაში;

ე) ბანკთაშორის გარიგებები დადებულია იმავე დღის ანგარიშსწორებით;

ვ) ბანკთაშორის გარიგებები დადებულია და მისი ანგარიშსწორება გათვალისწინებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის დროის რეალურ რეჟიმში ანგარიშსწორების (RTGS) სისტემის საოპერაციო საათების განმავლობაში, რომელიც თავის მხრივ განსაზღვრულია ამავე სისტემის წესებით.

2. TIBR ინდექსის გაანგარიშებაში არ მონაწილეობს ბანკთაშორისი ე.წ. სადეპოზიტო სვოპ გარიგებები (ორ მხარეს შორის ორი დეპოზიტის ურთიერთგაცვლა ორ ვალუტაში). სადეპოზიტო სვოპ გარიგების დაზუსტების მიზნით, საჭიროების შემთხვევაში საქართველოს ეროვნული ბანკი (შემდგომში – ეროვნული ბანკი) კომერციული ბანკის ხაზინის სამსახურიდან გამოითხოვს დამატებით ინფორმაციას.

 2. მიღებული ბანკთაშორისი გარიგებებიდან TIBR ინდექსის გაანგარიშების მიზნისათვის მხედველობაში მიიღება მხოლოდ ამ წესის მე-2 მუხლის მოთხოვნების შესაბამისი გარიგებები.

3. TIBR ინდექსის გაანგარიშებაში მონაწილე ბანკთაშორისი გარიგებებიდან ეროვნული ბანკი ახდენს TIBR ინდექსის გაანგარიშებას შემდეგნაირად:

ა) მიმდინარე საბანკო დღეს განხორციელებული გარიგებების თანმიმდევრობა განისაზღვრება  ბანკთაშორის გარიგებაში ასახული საპროცენტო განაკვეთების ზრდის მიხედვით;

ბ) საპროცენტო განაკვეთების ზრდის მიხედვით დალაგებული ბანკთაშორისი გარიგებების საერთო რაოდენობას აკლდება ზედა 15%-ის და ქვედა 15%-ის შესაბამისი რაოდენობის ბანკთაშორისი გარიგებები, რომლებიც არ იღებენ მონაწილეობას TIBR ინდექსის გაანგარიშებაში. იმ შემთხვევაში, თუ გარიგებების საერთო რაოდენობის 15% არ არის მთლიანი ციფრი, მაშინ ხდება მიღებული რაოდენობის დამრგვალება უახლოეს მთელ მაჩვენებლამდე; 

გ) TIBR ინდექსის გაანგარიშება ხდება დარჩენილი გარიგებების საშუალო შეწონილი მაჩვენებლით;

დ) საშუალო შეწონილი პროცენტი გაიანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

სადაც:

Vi  არის დადებული გარიგების მოცულობა;

Ri არის მოცემულ გარიგებაზე დაფიქსირებულ წლიური საპროცენტო განაკვეთი;

V=∑Vi არის დღის განმავლობაში დადებული გარიგებების მთლიანი მოცულობა;

ე) გაანგარიშებული TIBR ინდექსი იქნება წლიური საპროცენტო განაკვეთი (ACT/365 კონვენციით) მძიმის შემდეგ ორი ციფრის სიზუსტით.

 2. TIBR ინდექსის ისტორიულ მონაცემებზე დაყრდნობით ხდება TIBR ვადიანი ინდექსების გაანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

სადაც:

d არის კალენდარული დღეების რაოდენობა შესაბამის საპროცენტო პერიოდში;

d_⁰  არის საბანკო დღეების რაოდენობა შესაბამის საპროცენტო პერიოდში;

i  არის მთლიანი რიცხვები ერთიდან d₀-მდე რომელთაგანაც თითოეული არის შესაბამისი საბანკო დღეები ქრონოლოგიურად შესაბამისი საპროცენტო პერიოდის პირველი დღიდან და მისი ჩათვლით;

ni ნებისმიერი „i” დღისთვის ნიშნავს კალენდარული დღეების რაოდენობას ასეთი „i” დღიდან და მისი ჩათვლით შემდგომ საბანკო დღემდე.

ა) გაანგარიშებული წინა საბანკო დღის TIBR ინდექსის და ასევე  TIBR ვადიანი ინდექსების გამოქვეყნებას ბლუმბერგის სისტემაში NBGB<GO> გვერდზე, რომელიც ხელმისაწვდომია ბლუმბერგის სისტემის ტერმინალის ყველა მომხმარებლისთვის;

ბ) გაანგარიშებული წინა საბანკო დღის TIBR ინდექსის და ასევე TIBR ვადიანი ინდექსების გამოქვეყნებას ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე.

2.  გამოქვეყნების შემდეგ TIBR ინდექსი და TIBR ვადიანი ინდექსები საბოლოოა და მასში ცვლილების შეტანა არ ხორციელდება.

3.  განსაკუთრებულ შემთხვევებში, თუ TIBR ინდექსის და TIBR ვადიანი ინდექსების გაანგარიშებაში აღმოჩნდა ისეთი შეცდომა, რომლის მიხედვით გაანგარიშებული და გამოქვეყნებული TIBR ინდექსის და TIBR ვადიანი ინდექსების ხელახლა დათვლილი მონაცემი 0,03 პროცენტული პუნქტით განსახვავდება გამოქვეყნებულ TIBR ინდექსის და TIBR ვადიანი ინდექსების მონაცემებისგან, ეროვნული ბანკი იმავე დღეს ახდენს TIBR ინდექსის და TIBR ვადიანი ინდექსების გასწორებას და ხელახლა გამოქვეყნებას. ასეთ შემთხვევაში გასწორებული TIBR ინდექსი და TIBR ვადიანი ინდექსები ქვეყნდება მხოლოდ ერთხელ, არაუგვიანეს მომდევნო საბანკო დღის 10:00 საათამდე „კორექტირებული“ სტატუსის აღნიშვნით.

4. იმ შემთხვევაში, თუ TIBR ინდექსის და TIBR ვადიანი ინდექსების გამოთვლა შეუძლებელია ტექნიკური ხარვეზის/ების არსებობის გამო, შესაძლებელია TIBR ინდექსის და TIBR  ვადიანი ინდექსების გაანგარიშება და გამოქვეყნება განხორციელდეს არაუგვიანეს მომდევნო საბანკო დღის 10:00 საათამდე.

2. პირველი სარეზერვო გეგმის მიხედვით, TIBR ინდექსი გაიანგარიშება ბლუმბერგის სისტემაში გამოქვეყნებული კომერციული ბანკების სესხების BID/ASK საპროცენტო განაკვეთებიდან შემდეგნაირად:

ა) მხედველობაში მიიღება კომერციული ბანკების მიერ ბლუმბერგის სისტემის GEDR1T Crncy <GO> გვერდზე იმავე დღის 17:00 საათიდან 18:00 საათამდე განახლებული ბანკთაშორის სესხების BID/ASK საპროცენტო განაკვეთები;

ბ) ყველა BID განაკვეთის თანმიმდევრობა განისაზღვრება საპროცენტო განაკვეთების ზრდის მიხედვით, რომელთაგან 2 უმცირესი და 2 უდიდესი საპროცენტო განაკვეთი არ მიიღება მხედველობაში, ხოლო დარჩენილი საპროცენტო განაკვეთებიდან გაიანგარიშება საშუალო განაკვეთი და ჩაითვლება როგორც საშუალო BID განაკვეთი;

გ) ყველა ASK განაკვეთის თანმიმდევრობა განისაზღვრება საპროცენტო განაკვეთების ზრდის მიხედვით, რომელთაგან 2 უმცირესი და 2 უდიდესი საპროცენტო განაკვეთი არ მიიღება მხედველობაში, ხოლო დარჩენილი განაკვეთებიდან გაიანგარიშება საშუალო განაკვეთი და ჩაითვლება როგორც საშუალო ASK განაკვეთი;

დ) საშუალო BID განაკვეთიდან და საშუალო ASK განაკვეთიდან გაიანგარიშება არითმეტიკული საშუალო მონაცემი, რომელიც არის საანგარიშო დღის TIBR ინდექსი და ხდება მისი გამოქვეყნდება.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ბლუმბერგის სისტემის GEDR1T Crncy <GO> გვერდზე საანგარიშო დღის 17:00 საათიდან 18:00 საათამდე განახლებული ბანკთაშორისი სესხების BID/ASK განაკვეთების რაოდენობა იქნება 5-ზე ნაკლები, მაშინ ეროვნული ბანკი იყენებს მეორე სარეზერვო გეგმას.

4. მეორე სარეზერვო გეგმის მიხედვით, TIBR ინდექსი გაიანგარიშება, როგორც ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს დამატებული წინა სამი საანგარიშო დღის TIBR ინდექსის მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთთან სხვაობის საშუალო განაკვეთი.

2. ეროვნული ბანკი წელიწადში ერთხელ ახორციელებს TIBR ინდექსის და TIBR ვადიანი ინდექსების გაანგარიშების წესის შედარებას და ანალიზს ბაზრის არსებულ კონიუნქტურასთან.

3. თუ ეროვნული ბანკი გადაწყვეტს, რომ არსებული წესი ვეღარ აკმაყოფილებს და/ან აღარ შეესაბამება ბაზრის რეალობას და ბაზრის მოთხოვნებს, მაშინ ეროვნული ბანკი ახორციელებს არსებული წესის ცვლილებას ბანკთაშორისი ბაზრის სხვა მონაწილეებთან კონსულტაციების ჩატარების შემდგომ.